Valoración de opciones en ausencia de los supuestos de independencia y normalidad en los rendimientos instantáneos del activo subyacente: comparación con el modelo de Black-Scholes

Creator

• Bravo Pliego, Jesús

Center

• Centro de Estudios Económicos

Year

• 2000

Subject

• Activos financieros
• Precios
• Tasas de interés
• Modelos econométricos

Resource type

• Tesis de Maestría

Illustrations

• ilustraciones

Clasification

• 332.60151/B8266v/

Identifier

• 990004473080302716

Handle

• https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10000201

Dimensions

• 28 cm

Extension

• 70 páginas

Mode of publication

• monografía

Language

• español

Thesis advisor

• Caldiño García, Eneas Arturo

Degree program

• Maestría en Economía

In Collection:

• Tesis Colmex
• Producción Institucional

File details

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	bravo_J_000221710.pdf Is part of: Valoración de opciones en ausencia de los supuestos de independencia y normalidad en los rendimientos instantáneos del activo subyacente: comparación con el modelo de Black-Scholes	2020-08-15	Public	Download

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