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Valuación y riesgo de mercado : portafolio de opciones put americanas
2.
Valuación de opciones utilizando la fórmula de Feynman-Kac
3.
Estimación de la función de densidad neutral al riesgo por medio del precio de opciones
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Colección
Producción Institucional
3
Tesis Colmex
3
Tipo de recurso
Trabajo de investigación de Maestría
2
Tesis
1
Autor
Castro Hernández, Hugo Moisés Alonso
1
Hernández Ávila, Edgar Rodrigo
1
Muñoz Barbosa, Nadia Ixchel
1
Centro
Centro de Estudios Económicos
3
Director de Tesis
Caldiño García, Eneas A.
1
Caldiño García, Eneas Arturo
1
Torres González, José Miguel
1
Año
Range Begin
–
Range End
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2007
to
2020
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Tema
Opciones (Finanzas)
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3
Modelos matemáticos
2
Acciones (Bolsa)
1
Mercado de divisas
1
Modelos econométricos
1
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Idioma
español
2
Español
1
Grado
Maestría en Economía
3
Tipo de ilustraciones
gráficas
3
tablas
2
ilustraciones
1