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Valoración de opciones en ausencia de los supuestos de independencia y normalidad en los rendimientos instantáneos del activo subyacente: comparación con el modelo de Black-Scholes
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Bravo Pliego, Jesús
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Cervantes Parra, Julio César
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García Martínez, Benjamín
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Hernández Stanford, Samuel
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Caldiño García, Eneas Arturo
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México
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Grado
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