Valoración de opciones en ausencia de los supuestos de independencia y normalidad en los rendimientos instantáneos del activo subyacente: comparación con el modelo de Black-Scholes

Autor

• Bravo Pliego, Jesús

Centro

• Centro de Estudios Económicos

Año

• 2000

Tema

• Activos financieros
• Precios
• Tasas de interés
• Modelos econométricos

Tipo de documento

• Tesis de Maestría

Tipo de ilustraciones

• ilustraciones

Clasificación de la biblioteca

• 332.60151/B8266v/

Identificador

• 990004473080302716

Handle

• https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10000201

Dimensiones

• 28 cm

Extension

• 70 páginas

Modo de publicación

• monografía

Idioma

• español

Director

• Caldiño García, Eneas Arturo

Grado

• Maestría en Economía

En Colección:

• Producción Institucional
• Tesis Colmex

Detalles de archivos

Miniatura	Título	Fecha de subida	Visibilidad	Acciones
	bravo_J_000221710.pdf	2020-08-15	Público	Descargar

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