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Filtrado por: Tema Activos financieros

Valoración de opciones en ausencia de los supuestos de independencia y normalidad en los rendimientos instantáneos del activo subyacente: comparación con el modelo de Black-Scholes

Autor:

Bravo Pliego, Jesús

Centro:

Centro de Estudios Económicos

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10000201

Año:

2000

Tema:

Activos financieros | Precios | Tasas de interés | Modelos econométricos

Tipo de documento:

Tesis de Maestría

Tipo de ilustraciones:

ilustraciones

Clasificación:

332.60151/B8266v/

Identificador:

990004473080302716

Director de Tesis:

Caldiño García, Eneas Arturo

Modo de publicación:

monografía

Grado:

Maestría en Economía

Idioma:

español