Cálculo del precio de opciones europeas de compra cuyo activo subyacente no tiene distribución lognormal: comparación con el método Black y Scholes

Autor

• Caudillo Fuentes, Luz Adriana

Centro

• Centro de Estudios Económicos

Año

• 1998

Tema

• Métodos estadísticos
• Mercado de capitales
• Precios
• Acciones

Cobertura geográfica

• Europa
• México

Tipo de documento

• Trabajo de investigación de Maestría

Tipo de ilustraciones

• ilustraciones

Clasificación de la biblioteca

• 332.63/C3712c/

Identificador

• 990003523410302716

Handle

• https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10000200

Dimensiones

• 28 cm

Extension

• 36, [41] páginas

Modo de publicación

• monografía

Idioma

• español

Director

• Badt Petersen, Mogens

Grado

• Maestría en Economía

En Colección:

• Tesis Colmex
• Producción Institucional

Detalles de archivos

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	caudillo_lae_000246996.pdf Es parte de: Cálculo del precio de opciones europeas de compra cuyo activo subyacente no tiene distribución lognormal: comparación con el método Black y Scholes	2020-08-15	Público	Descargar

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